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搜索资源列表

  1. 股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究

  2. 股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究，王健，沈健，本文采用理论分析与实证分析相结合的方法，综合研究我国股指期货对股票市场波动性产生的影响，同时采用GARCH模型和EGARCH模型对我国�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：452608
    • 提供者：weixin_38501045

  1. TARCH模型在股价波动中的应用

  2. TARCH模型在股价波动中的应用，赵正玲，焦桂梅，为了研究市场的波动对股价影响，本文采用沪深300指2012年1月-2013年6月的日收益率为样本数据,运用GARCH模型族对沪深300指的波动进行了实�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：482304
    • 提供者：weixin_38673738

  1. 我国中小板和创业板市场的投资风险度量研究

  2. 我国中小板和创业板市场的投资风险度量研究，岑尚鑫，张华嘉，本文以深交所中小板和创业板市场为研究对象，运用GARCH模型刻画收益率波动过程。研究发现波动率序列不符合正态分布假设，而且数据�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-14
    • 文件大小：756736
    • 提供者：weixin_38681147

  1. 关于几支沪市股票的实证分析

  2. 关于几支沪市股票的实证分析，洪丽颖，，本文通过对沪市股票（主要是中国联通）的历史数据进行分析和处理，建立GARCH模型及其拓展模型、一些非线性模型和非参数方法等，以�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38620099

  1. 用EGARCH-SGED预测股市波动率

  2. 用EGARCH-SGED预测股市波动率，梁岩，卢丑丽，本文用正态分布下的指数GARCH(EGARCH-N)模型和有偏的广义误差分布(SGED)下的指数GARCH(EGARCH-SGED)模型，研究了收益分布是如何影响波动率的预

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：185344
    • 提供者：weixin_38691319

  1. Modeling integer-valued time series based on COM-Poisson INGARCH models

  2. 基于COM-Poisson INGARCH模型的整值时间序列建模，朱复康，，整值时间序列经常展现偏大离差特征,但是人们在应用中也可能遇到相反的偏小离差现象。整值GARCH模型是建模计数时间序列的一个流行模

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：158720
    • 提供者：weixin_38697123

  1. 股指期权对正反馈交易行为的影响研究--基于全球市场的检验

  2. 股指期权对正反馈交易行为的影响研究--基于全球市场的检验，龙海明，王博，本文以全球12个主要市场股票指数及上证50 ETF为样本，基于非对称GARCH的正反馈交易模型，以期权上市时间为节点，分别考察了各个指数�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：728064
    • 提供者：weixin_38728183

  1. xuexijava.pdf

  2. 文档快速学习。结束Java的特点及应用的平台，带领读者从第一步做起，完成一个Java小程序，通过这个小程序的完成，可以了解Java平台搭建以及简单的开发步骤。1.2安装工具包 Runs-World 首先要进行 Java jdK的安装,JK就是提供Java服务的系统包。请根据 操作系统来选择安装哪个版本的JDK。本节介绍如何安装和配置JDK 的环境变量和一些常用命令 北京源智天下科技有限公司 1-3 联系方式:htp:/www.rzchina.net 1.2.1下载JDK Runs-World

  3. 所属分类：Java

    • 发布日期：2019-07-01
    • 文件大小：6291456
    • 提供者：qq_18989901

  1. Time Series Analysis and Its Applications

  2. Time Series Analysis and Its Applications Time Series Analysis and Its ApplicationsRobert h. shumway david s. Stoffer Time Series Analysis and Its applications Withr examples Fourth edition ② Springer Robert h. shumway David s. stoffer Departme

  3. 所属分类：机器学习

    • 发布日期：2019-03-23
    • 文件大小：15728640
    • 提供者：fakefate

  1. 数学方法-体系介绍

  2. GARCH 模型等数学体系介绍。 字数不多，内容在精

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-03-05
    • 文件大小：587776
    • 提供者：jackycai1983

  1. 中国股票，货币，外汇市场溢出效应的实证研究

  2. 随着中国金融市场开放和市场化进程的加快，各个金融市场之间的联系日益重要。 利用VAR模型和非对称GARCH（1,1）-BEKK模型，分析了股票收益率，收益率和货币利率之间的价格溢出效应和波动溢出效应。 结果表明：1）货币市场与股票市场之间只有货币市场向股票市场的单向平均溢出效应； 2）然而，股票市场与货币市场之间以及货币市场与货币市场之间均存在非对称的双向均值溢出效应，表现出时变方差和波动性持久性； 3）货币市场和货币市场之间存在双向波动溢出效应，但是从股票市场到货币市场仅存在单向波动溢出效应，

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-05
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38651786

  1. 广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量

  2. 本文使用copulas概念对货币汇率依存结构进行统计建模。 GARCH-EVT-Copula模型用于估计货币汇率的投资组合风险价值（VaR）。 首先，单变量ARMA-GARCH模型用于过滤收益序列。 然后拟合广义帕累托分布，以对标准化残差的尾部分布进行建模。 转换后的残差之间的依赖关系结构使用双变量copulas进行建模。 最后，基于蒙特卡罗模拟，对四种货币汇率的等权投资组合进行投资组合VaR估计。 实证结果表明，学生的t copula可以最恰当地表示货币汇率的依存结构。 回测结果还表明，与基准

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_38628150

  1. 用ARCH模型研究中国股市的波动特征

  2. 中国股市的波动特征是学者们和投资者关注的一个重要领域,与国外成熟的证券市场相比,中国股票市场作为新兴市场,具有其特有的性质,如更高的不可预测性和复杂性,股票价格更大的波动幅度和频率。研究中国股市的波动特征就具有重要的理论价值和现实价值。投资者在选股过程中需要理解中国股市随时间变化的波动情形,而ARCH模型族正是研究股市波动随时间变化的工具。以上证综合指数为对象,采用GARCH类模型对中国股市波动情况进行实证研究,为股市收益的尖峰厚尾特点、波动的集簇性、时变性提供了实证证据,并对实证结果作了一些初

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-31
    • 文件大小：821248
    • 提供者：weixin_38746738

  1. dynamic conditional correlation.pdf

  2. ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。

  3. 所属分类：互联网

    • 发布日期：2020-08-30
    • 文件大小：437248
    • 提供者：qq_18822147

  1. a hybrid volatility forecastingGARCH, ANN technical analysis and PCA.pdf

  2. Kristjanpoller, W. , & Minutolo, M. C. (2018). A hybrid volatility forecasting frame- work integrating GARCH, artificial neural network, technical analysis and prin- cipal components analysis. Expert Systems with Applications, 109 , 1–11 .

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-09-14
    • 文件大小：711680
    • 提供者：qq_18822147

  1. portfolio selection with qualitative input.pdf

  2. GARCH modeling ( Beach & Orlov, 2007; Duqi, Franci, & Torluccio, 2014; Palomba, 2008 ), the application of learning algorithms ( Didenko & Demicheva, 2013 ) as well as run- ning Monte-Carlo simulation ( Chiarawongse, Kiatsupaibul, Tirapat, & Roy, 201

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-09-14
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：qq_18822147

  1. MFE Toolbox.zip

  2. MFE工具箱,非常好用的matlab工具箱，这是一个金融工具箱，工具齐全,非常值得下载使用，MFE除了具备UCSD_GARCH工具箱里的GARCH函数，还将视角投向高频金融时间序列建模上，比如参阅张世英的书籍《金融时间序列建模》里，同样也提到RV模型（已实现波动率模型），SV模型（随机波动模型，SV在WINBUGS里实现的较多）。这个工具箱里有RV的，相信对金融建模痴迷的会喜欢这个工具箱

  3. 所属分类：机器学习

    • 发布日期：2020-10-12
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：qq_34137603

  1. 用于质量保证的云服务的动态相关VM放置

  2. 如何提高数据中心网络（DCN）的利用率是确保云服务质量的关键问题。 先前的研究表明，关键是提高时间平均利用率并降低过载率，并提出了许多有效的虚拟机（VM）放置算法以实现更高的利用率。 但是，大多数这些工作都没有考虑质量保证和统计复用方法，这可以大大提高VM放置的效率。 在本文中，我们提出了一种新颖的具有质量保证的VM放置方案，该方案可以动态放置VM以更好地复用随时间变化的资源需求。 我们首先应用自回归综合移动平均（ARIMA）和广义自回归条件异方差（GARCH模型）来预测未来需求的趋势和波动性，

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-16
    • 文件大小：566272
    • 提供者：weixin_38542148

  1. 全球主要股市波动的聚类特征研究

  2. 本文采用多路归一化割谱聚类方法、单变量GARCH 模型和Granger 因果检验相结合的模型，分阶段研究了1994-2014 年间全球主要股市波动率的聚类特征。首先，利用单变量GARCH 模型分别提取全球主要股市的波动率; 其次，借助多路归一化割谱聚类方法的特殊性质刻画了全球主要股市波动率的聚类数目、聚类质量以及聚类结果的稳定性等特征; 最后，利用Granger 因果检验模型分析不同类的代表元股市间的波动溢出效应和同一类内股市间的波动溢出效应。实证结果表明，与非金融危机阶段相比，在金融危机期间全

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-07
    • 文件大小：786432
    • 提供者：weixin_38744153

  1. 基于谱聚类-独立成分分析-Granger果检验模型的金融风险协同溢出分析

  2. 提出了一种多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析法、GARCH模型和Granger模型相结合的金融风险协同溢出模型。利用GARCH模型提取波动；利用谱聚类方法对波动数据集进行聚类分析；再利用独立成分分析法提取每个类的独立成分；最后，利用Granger因果检验分析每个类提取出的主成分对其余类中股指的风险溢出，从而完成金融风险的协同溢出计量。采用本文提出的模型对近几次金融危机期间全球主要股指进行了金融风险协同溢出分析。实证结果表明，本文提出的方法能较好地刻画金融风险的协同溢出效应。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-07
    • 文件大小：379904
    • 提供者：weixin_38626242
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