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  1. WinRATS 7.0.rar

  2. RATS是Regression Analysis of Time Series时间序列回归分析的缩写,用于计量经济时间序列分析,目前已有数十个国家的经济学者使用本软件,用盘面Cross sectional data,经济模型建立,预测等等. 新增模型建立含状态空间State Space Model,类神经Neural Network Model等22项,时间序列方法方面含卡门滤波Kalman Filter及频谱分析Spectral analysis,ARIMA等七项.预测方法有提共六

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2020-03-22
    • 文件大小：33554432
    • 提供者：sinat_37500899

  1. 风险溢价动态特性的机制转换现象-基于SHIBOR市场的期限结构研究

  2. 风险溢价动态特性的机制转换现象-基于SHIBOR市场的期限结构研究，杨宝臣，苏云鹏，针对SHIBOR利率动态特性中存在的机制转换及波动聚集现象，分别将机制转换和GARCH效应引入CIR模型，构建了带制度转换的CIR模型（RSCIR）�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-12
    • 文件大小：474112
    • 提供者：weixin_38675777

  1. 沪铜套期保值比例及效率的实证分析

  2. 沪铜套期保值比例及效率的实证分析，陈青，，本文以沪铜期货的多头套期保值为研究对象，分别利用OLS模型、ECM 模型和GARCH模型对一月期铜和三月期铜的套期保值比例及保值效果进行

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-02
    • 文件大小：258048
    • 提供者：weixin_38652636

  1. 我国银行间债券市场企业债综合风险评估研究

  2. 我国银行间债券市场企业债综合风险评估研究，张强，申琳，本文采取基于Copula函数的蒙特卡洛模拟方法，以更为安全、准确地评估银行间债券市场企业债的综合风险。构建t-GARCH模型以描述流动性�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-20
    • 文件大小：618496
    • 提供者：weixin_38631389

  1. 香港与内地股票市场间的波动溢出效应研究

  2. 香港与内地股票市场间的波动溢出效应研究，李开渝，，本文构建了基于t分布的双变量GARCH模型，利用上证指数、深成指数和恒生指数收益序列对香港与内地股票市场间的信息传递关系进行了实

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：353280
    • 提供者：weixin_38717870

  1. 一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断

  2. 一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断，徐晓环，杨湘豫，基于Copula函数对时间序列的相关性具有独特优势，进行二元正态Copula-GARCH(1,1)建模。提出了将整体时间序列的样本截断成小样本，分别用t

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-16
    • 文件大小：220160
    • 提供者：weixin_38624914

  1. 投资者情绪对上证综指收益率影响的实证研究

  2. 投资者情绪对上证综指收益率影响的实证研究，王健，凌鑫，本文首先以市场指标建立投资者信心指数，而后利用ARCH、GARCH、TGARCH模型分别模拟投资者情绪波动的方程，得到投资者情绪波动的条件均

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-10
    • 文件大小：229376
    • 提供者：weixin_38709466

  1. 酿酒食品板指数日收益率波动性特征及其分析

  2. 酿酒食品板指数日收益率波动性特征及其分析，戴屹，雷钦礼，本文采用GARCH模型，对我国酿酒食品板指数的日收益率进行研究。研究表明：投资酿酒食品板指数的平均收益率大于投资大盘指数的；酿�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-09
    • 文件大小：326656
    • 提供者：weixin_38557935

  1. 投机行为在国际期铜价格波动中的作用

  2. 投机行为在国际期铜价格波动中的作用，邵留国，黄健柏，采用GARCH(1,1)-M及EGARCH(1,1)-M模型研究了基金投机持仓、套利持仓结构与国际期铜价格波动的关系，发现：（1）基金持仓不是引起期铜价格�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-09
    • 文件大小：563200
    • 提供者：weixin_38652270

  1. 基于极值理论的银行同业拆借利率的VaR计算

  2. 基于极值理论的银行同业拆借利率的VaR计算，贺壬癸，裴培，本文采用极值分布理论来描述收益尾部相关的风险。首先利用AR-GARCH模型描述我国商业银行同业拆借利率对数收益序列的自相关和异方差�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-08
    • 文件大小：280576
    • 提供者：weixin_38752897

  1. 股指期货套期保值的实证研究

  2. 股指期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，本文利用普通最小二乘法(OLS) 、双变量向量自回归(B-VAR) 、误差修正( ECM)和广义自回归条件异方差（GARCH），对股指期货最优套期保值率�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：211968
    • 提供者：weixin_38664159

  1. 金融危机中的企业现金流风险：中国房地产业上市公司经验分析

  2. 金融危机中的企业现金流风险：中国房地产业上市公司经验分析，韩立岩，刘金霞，为研究2008年金融危机中我国房地产业上市公司经营净现金流的风险状况，作者分别建立了风险现金流(Cash-Flow-at-Risk)的GARCH模型和POT模型�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：352256
    • 提供者：weixin_38661650

  1. 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度

  2. 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度，王吉培，王开业，本文研究了沪深300股指和股指仿真交易收益率极端风险和相依关系。用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数，并以

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：556032
    • 提供者：weixin_38616120

  1. 偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算

  2. 偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算，王吉培，旷志平，针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：300032
    • 提供者：weixin_38737635

  1. 金融时序波动性模型的比较研究

  2. 金融时序波动性模型的比较研究，陶爱元，，在这篇论文里，我们利用免费软件WinBUGS通过实施MCMC方法来估计SV模型的参数，并建立了上证指数收益率的SV(1)-N模型，同时把它与GARCH模�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-03
    • 文件大小：229376
    • 提供者：weixin_38748875

  1. VaR的风险预测能力分析--基于沪深300指数

  2. VaR的风险预测能力分析--基于沪深300指数，吴颖，何胤辰，以沪深300指数为例，在1%分位数水平下，运用非条件覆盖检验、独立性检验以及条件覆盖检验后验分析方法，实证对比了参数法（GARCH族�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-03
    • 文件大小：630784
    • 提供者：weixin_38735570

  1. 基于ARCH族模型的上证A股指数VaR风险预测分析

  2. 基于ARCH族模型的上证A股指数VaR风险预测分析，贾胜如，，VaR方法作为当前国际金融界广泛认可的一种度量金融风险的工具,本文用当前金融领域刻画条件方差最典型的GARCH模型及其最新衍生模型如

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：257024
    • 提供者：weixin_38738005

  1. 上证180指数收益率波动的实证研究

  2. 上证180指数收益率波动的实证研究，丁玉洁，，利用四种GARCH模型实证分析了国内非综合指数即成份指数（上证180指数）的收益率波动性特征，结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：436224
    • 提供者：weixin_38670501

  1. 基于KMV模型对我国上市公司股改前后的实证研究

  2. 基于KMV模型对我国上市公司股改前后的实证研究，郭二伟，，本文结合我国现阶段股制改革，应用KMV模型对我国证券市场进行实证研究。首先应用GARCH(1,1)模型计算上市公司股权价值的年波动率，而�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：169984
    • 提供者：weixin_38661939

  1. 大连玉米期货市场价格波动与到期效应的实证研究

  2. 大连玉米期货市场价格波动与到期效应的实证研究，杨丽，，本文依据大连玉米期货合约的实际数据，对玉米期货市场的到期效应进行了实证分析。首先建立ARMA-GARCH模型来完整的描述大连玉米期货�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：273408
    • 提供者：weixin_38691256
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