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搜索资源列表

  1. GARCH模型族在最优套期保值比率研究中的应用

  2. GARCH模型族在最优套期保值比率研究中的应用，黄银芳，吴晓，GARCH模型族已经成为金融风险管理中确定最优套期保值比率(OHR)的重要工具之一。本文评述在OHR研究中应用的一些典型的GARCH模型族子模型

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：244736
    • 提供者：weixin_38529251

  1. 基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究

  2. 基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究，何敏，，金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点，传统方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARCH�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：357376
    • 提供者：weixin_38607479

  1. 基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计

  2. 基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计，段福林，，在险价值 (Value at Risk 简写成VaR) 在风险管理中起到了非常重要的作用，投资组合中VaR的计算通常假设资产收益率序列的联合分布是多元正

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：654336
    • 提供者：weixin_38714761

  1. 基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究

  2. 基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究，胡素敏，周圣武， 随着全球经济一体化,投资自由化的发展，又由于存在不同的决定汇率的原则，各国之间经济的相互依赖加强，货币政策间的合作也日趋�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：315392
    • 提供者：weixin_38658471

  1. 基于GARCH模型的人民币实际有效汇率波动测算

  2. 基于GARCH模型的人民币实际有效汇率波动测算，梁晶，，准确研究汇率的波动规律是进行汇率预测和风险控制的基础。本文通过应用GARCH模型对1984年——2006年人民币实际有效汇率波动进行测算�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-05
    • 文件大小：352256
    • 提供者：weixin_38631042

  1. 基于贝叶斯方法t-GARCH下的期权定价

  2. 基于贝叶斯方法t-GARCH下的期权定价 ，胡乐，李亚琼，本文采用贝叶斯方法，在t-GARCH波动率模型下研究了期权定价问题。采用了贝叶斯方法对t-GARCH模型进行了后验推断以及对期权价格的预测�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-03
    • 文件大小：564224
    • 提供者：weixin_38678300

  1. 基于GARCH模型股票组合投资策略应用研究

  2. 基于GARCH模型股票组合投资策略应用研究，农馨谧，杨湘豫，本文为了确定股票最优组合投资策略，综合考虑股票投资的收益和风险，建立以投资收益最大化和风险最小化为目标的双目标优化模型，

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-31
    • 文件大小：397312
    • 提供者：weixin_38693476

  1. 对可转换公司债券基于GARCH模型的定价研究

  2. 对可转换公司债券基于GARCH模型的定价研究，孙凯，严定琪，本文应用GARCH 模型估计股票价格的波动率, 并将估计出的波动率代入Black- Scholes公式, 以期提高可转换公司债券定价的精确度。为验证该方

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：281600
    • 提供者：weixin_38546846

  1. 对上证50波动性基于GARCH簇模型的研究

  2. 对上证50波动性基于GARCH簇模型的研究，孙凯，严定琪，条件方差往往作为未来风险的度量，许多金融定量分析都以资产未来的波动作为输出参数，如 CAPM定价公式，Black-Scholes定价公式等，而本

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：293888
    • 提供者：weixin_38679277

  1. 基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析

  2. 基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析，赵丹华，，本文基于GARCH模型族，对2005年5月9日-2010年6月30日的上证指数日收益率的波动情况进行了实证分析，结果显示：上证指数收益率具有“尖�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：318464
    • 提供者：weixin_38745434

  1. GARCH模型在我国商业银行利率风险研究中的应用

  2. GARCH模型在我国商业银行利率风险研究中的应用，王永勤，，中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。选择七日拆借利率为研究对象对其进行建模，发现银行间同业拆借�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：320512
    • 提供者：weixin_38744207

  1. 基于GARCH族模型的我国沪深股市收益波动性实证研究

  2. 基于GARCH族模型的我国沪深股市收益波动性实证研究，陈艳，，股票市场是反映我国经济发展的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：352256
    • 提供者：weixin_38605604

  1. 欧盟碳排放交易体系的市场风险测算与防范--基于GARCH-VAR模型的实证研究

  2. 欧盟碳排放交易体系的市场风险测算与防范--基于GARCH-VAR模型的实证研究，温作民，徐琳，随着欧盟碳排放交易体系的不断深入发展，其为全球的气候问题的解决发挥了决定性的作用。为了促进低碳经济的发展，我国建立碳交易

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：544768
    • 提供者：weixin_38663443

  1. 我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型

  2. 我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，李嘉伟，伍海军，本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据，构建三元VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，研究了三者之间的均值溢出效应和波动溢出�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：505856
    • 提供者：weixin_38607195

  1. 利用GARCH模型研究股票的买卖时机

  2. 利用GARCH模型研究股票的买卖时机，杨栓军，曾海丽，本文通过对股票收盘价格的历史数据进行处理分析建立了GARCH模型，此模型较好的描述了股票价格的条件异方差性，同时用此方法对股票�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：446464
    • 提供者：weixin_38590567

  1. 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测

  2. 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测，李育锋，严定琪，本文运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：376832
    • 提供者：weixin_38719635

  1. 基于Copula-GARCH方法的投资组合MaxVaR与VaR计算

  2. 基于Copula-GARCH方法的投资组合MaxVaR与VaR计算，李育峰，，MaxVaR与标准VaR方法相比，不只考虑期末的风险，还考虑持有期内的风险，它是盯市环境下的有力的风险度量工具。Copula函数广泛的应用于

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：292864
    • 提供者：weixin_38734269

  1. 马尔科夫转换-GARCH模型参数估计方法的研究和探讨

  2. 马尔科夫转换-GARCH模型参数估计方法的研究和探讨，马艳青，黄光辉，金融市场波动可能存在结构变化，经典的GARCH模型由于系数保持不变，不能反映该结构变化，使得波动的预测不够准确。本文将马尔科夫�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：455680
    • 提供者：weixin_38738422

  1. 使用GARCH模型为股市波动建模：内罗毕证券交易所（NSE）的案例研究

  2. 本文的目的是使用通用自回归条件异方差（GARCH）类型模型来估计肯尼亚股票市场（即内罗毕证券交易所（NSE））的日收益率的波动性。 使用2013年3月至2016年2月的数据估算条件方差。我们使用对称和非对称模型来捕获股票市场的最常见特征，例如杠杆效应和波动率聚类。 结果表明，波动过程是高度持久的，因此提供了NSE指数收益序列存在风险溢价的证据。 反过来，这也支持正相关假设：即在波动率与预期股票收益之间。 结果揭示的另一个事实是，非对称GARCH模型比对称模型更适合NSE。 这证明了NSE回报系列

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-05
    • 文件大小：417792
    • 提供者：weixin_38713586

  1. GARCH波动率模型的实证评估：来自斯德哥尔摩证券交易所的证据

  2. 在本文中，我们使用斯德哥尔摩证券交易所的每日股票收益率来检查其波动性。 因此，我们不仅估计GARCH（1,1）对称模型，而且估计具有不同残差分布的非对称模型EGARCH（1,1）和GJR-GARCH（1,1）。 波动率模型的参数使用Marquardt算法（Marquardt [1]）通过最大似然（ML）进行估算。 调查结果表明，在这个市场上，负面冲击比正面冲击影响更大。 同样，用于预测收益的指数表明，带有t型学生的ARIMA（0,0,1）-EGARCH（1,1）模型可以更精确地预测斯德哥尔摩证券

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-05
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38685857
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